Chaire de recherche emlyon – Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Le réchauffement climatique est une source d'instabilité majeure pour l'ensemble des secteurs économiques et le domaine de l'assurance n'échappe aucunement à ces difficultés.
Plus précisément, la situation économique et environnementale aboutit d'une part à une mutation des risques (où la nature des aléas évolue), mais aussi à l'apparition d'un haut niveau d'incertitude (l'incertitude étant la situation où les risques ne peuvent plus, ou presque plus, être modélisés).
Parmi les risques les plus affectés par le changement climatique, et qui représentent des coûts majeurs dans la région AURA, figurent le risque argile et le risque grêle. Les mouvements des terrains argileux provoquent une forte sinistralité des bâtiments et sont principalement dus à la sécheresse. Les événements de grêle sont quant à eux liés à la survenue d'orages plus fréquents et plus violents.
Dans ce contexte, emlyon business school et Groupama créent une chaire de recherche dédiée à la compréhension de l'impact du risque climatique en assurance dommage. Pendant quatre ans, la chaire a pour mission de produire des travaux de recherche aboutissant à des publications scientifiques et d'organiser des séminaires et colloques sur ces sujets.
Présentation de la chaire
emlyon business school, dont le corps professoral mène des recherches en assurance, finance, probabilités, statistiques, risque et incertitude, et transition environnementale, crée une chaire de recherche avec Groupama Rhône Alpes Auvergne afin d'élaborer des outils conceptuels permettant de comprendre les défis de l'assurance face à la transition climatique, où les travaux de la chaire se concentrent sur le risque argile.
Cette chaire, qui est conduite par deux professeurs séniors, Olivier Le Courtois et Lorenz Schneider, associe également des professeurs juniors ainsi qu'un groupe de professeurs internationaux. La chaire permet notamment de financer un étudiant en thèse de doctorat. Des manifestations scientifiques valorisent et font connaître des résultats choisis de la chaire.
Le collectif de la chaire « risque climatique et assurance dommage», est rattaché au centre de recherche QUANT d'emlyon business school. Les travaux de ce centre de recherche portent sur tous les aspects de la modélisation mathématique appliquée aux sciences économiques et de gestion.
Deux questions majeures émergent concernant les risques dommage :
1. est-il encore possible de les modéliser en tant que tels, et si oui comment ?
2. est-il possible de les modéliser en tant que conséquence d'évolutions climatiques ?
Des modélisations endogènes comme exogènes sont donc à construire dans un contexte d'instabilité environnementale. De la capacité à pouvoir modéliser ces risques dépend la capacité à pouvoir les gérer, et donc à pouvoir continuer à fournir un service d'assurance aux particuliers, entreprises et agriculteurs. En effet, la fourniture de ce service ne doit pas devenir une source nette de coûts pour les assureurs, dans un contexte de désengagement des réassureurs.
Par ailleurs, la redéfinition de la structure des risques sous-jacents - de leur instabilité éventuelle et de leurs non-linéarités - va forcément de pair avec la redéfinition des contrats. Cela peut se faire par une redéfinition des risques couverts, par la modification des franchises, par de la prévention, etc. Dans tous les cas, la reconstruction d'une modélisation et d'une tarification prenant en compte les risques climatiques doit être associée à la reconstruction d'une offre de protection.
Olivier Le Courtois, Professeur chercheur à emlyon business school « Le changement climatique en cours n'épargne aucune région française. Si la menace de submersion des côtes vient en premier à l'esprit, il ne faut pas négliger l'impact majeur pour les populations et pour l'agriculture d'autres risques de dommages qui touchent l’ensemble du territoire : mouvements de terrains argileux, grêles, inondations, etc. Ce contexte est particulièrement compliqué pour les assureurs dont le but est de continuer à protéger les populations en offrant des prestations accessibles au plus grand nombre. Pouvoir travailler sur ces sujets dans le cadre de la chaire de recherche emlyon-Groupama Aura est une grande satisfaction intellectuelle. »
Lorenz Schneider, Professeur à emlyon business school « Je traverse le Rhône plusieurs fois par semaine, et je fais aussi régulièrement du vélo le long de ses quais. Le changement dans le comportement des régimes d'écoulement de la rivière est clair pour tout le monde. L'un des grands défis posés par le changement climatique est la gestion efficace des risques liés aux conditions météorologiques, tels que les risques d'inondation et de sécheresse. Il est de la plus haute importance pour notre région que les biens immobiliers et agricoles puissent continuer à être assurés à des coûts abordables. Travailler ensemble pour trouver des solutions intelligentes à ces problématiques, c'est un défi que nous attendons avec impatience dans ce projet commun entre Groupama et l'emlyon. »
Les objectifs
La chaire emlyon business school – Groupama Aura “Risque climatique et assurance dommage” vise à développer un cadre conceptuel, théorique et quantitatif, décrivant l'impact de la transition climatique sur les risques de dommage en assurance, où le risque « argile » est traité en priorité. En pratique, il s'agit de conduire un travail de recherche, notamment doctorale, autour de la modélisation probabiliste des risques climatiques afin d'aboutir à une meilleure compréhension de l'adaptation des mécanismes d'assurance dommage à la transition environnementale.
Sont notamment étudiés :
- Les risques posés par les conditions météorologiques extrêmes et les changements dans les modèles de saisonnalité
- Les risques extrêmes, théorie des valeurs extrêmes et distribution conjointe des événements extrêmes
- La crédibilité des données climatiques
- La stabilité des paradigmes climatiques
Enfin, un objectif majeur est de rendre accessible le plus largement possible les résultats de la recherche sur le risque climatique et l'assurance dommage par le biais de publications et d'évènements scientifiques.
Présentation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Groupama est une société d'assurance mutuelle française, né il y a 150 ans, au cœur du monde agricole, à Mions, près de Lyon.
Assureur majeur de la région avec ses 311 agences et ses 8 centres de gestion, Groupama Rhône-Alpes auvergne accompagne le développement des territoires, là où vivent ses sociétaires et ses collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, l'entreprise s'appuie sur un modèle mutualiste, basé sur des valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. Plus de 2 387 collaborateurs et 3 600 élus l'incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.
Francis Thomine, Directeur Général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne « Notre région a été l'une des plus touchées par les événements climatiques de grande ampleur au cours des dernières années. Ces phénomènes impactent considérablement la vie de nos sociétaires et notre charge sinistres. Pour faire face à ces bouleversements, nous avons créé, en septembre dernier, une nouvelle Direction « Changements climatiques et risques émergents » afin d'adapter notre modèle. Nous sommes fiers de nous associer à emlyon business school dès l'origine de la création de cette chaire, qui marque notre engagement autour des grands enjeux climatiques. Les résultats des recherches nous permettront de mieux anticiper, mesurer et imaginer des solutions face à ces risques, pour que nos clients-sociétaires puissent construire leur vie en confiance. »
Les acteurs
Olivier Le Courtois
Professeur à emlyon business school
Olivier Le Courtois est professeur de finance et d'assurance à emlyon business school. Ses spécialités sont les probabilités et l'analyse appliquées à la modélisation en finance, en assurance et en économie. Olivier Le Courtois est un ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et détient une agrégation en sciences physiques ainsi qu'un doctorat et une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en sciences de gestion. Il est un actuaire « Fellow of the Society of Actuaries » (FSA, parcours Quantitative Finance and Investments) et a également obtenu les certifications suivantes : CFA, CERA et FRM. Fondateur et ancien directeur du centre de recherche CEFRA d'emlyon business school dédié à l'analyse des risques extrêmes, il dispose d'une longue expérience dans le domaine du conseil. S'appuyant sur une compétence forte en modélisation des risques extrêmes en finance et en assurance, il est l’auteur d’un ouvrage publié par Imperial College Press et de plusieurs autres ouvrages. Ses articles de recherche sont publiés dans des revues académiques comme Insurance: Mathematics and Economics, le Journal of Banking and Finance, le Journal of Mathematical Economics, Mathematical Finance ou le Journal of Economic Dynamics and Control. Ses contributions de recherche ont obtenu huit prix, dont le prestigieux prix Kulp-Wright de l’American Risk and Insurance Association.
Lorenz Schneider
Professeur à emlyon business school
Lorenz Schneider est professeur de finance mathématique à emlyon business school. Lorenz Schneider a été professeur à l'université technique de Munich dans le cadre des prestigieux programmes August-Wilhelm Scheer et KPMG. Il a travaillé six ans comme analyste quantitatif sur les matières premières et les produits dérivés hybrides à Dresdner Kleinwort à la City de Londres. Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie et d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) de l'université d'Aix-Marseille. Ses centres d'intérêt incluent les modèles multifactoriels appliqués aux courbes de futures de matières premières, avec prise en compte de volatilité stochastique et de corrélation, les distributions d'actifs obtenues par des techniques de maximum d'entropie, l'évaluation de titres sur les marchés de communications émergents, et l’évaluation en Fair Value de la rémunération des dirigeants. Lorenz Schneider enseigne la théorie des probabilités, le fonctionnement des marchés de matières premières et d’énergie, le risque de crédit ainsi que les techniques numériques en C++ et C#. Il a publié dans de nombreuses revues académiques internationales, incluant Finance et Stochastics, le Journal of Banking and Finance, l’European Accounting Revue, Annals of Operations Research, et Software : Practice and Experience. Il a contribué à la rédaction de deux algorithmes pour le calcul et l’utilisation de dates calendaires dans le Linux kernel ainsi que dans le cadre Microsoft .NET.
Pierre Crouzet
DG Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Directeur Risques Climatiques et Emergents
Juriste de formation (LYON 3 DEA de droit de l'Environnement), Pierre Crouzet a été embauché à GROUPAMA EST CENTRAL en 1988 (Nantua) en qualité de rédacteur juridique. Il rejoint GROUPAMA RHONE ALPES en 1995 pour faire du management dans différentes équipes juridiques.
Il a pris un poste de direction au sein de GROUPAMA GAN PACIFIQUE (NOUMEA et TAHITI) de 2001 à 2004, puis est revenu en métropole en 2005 pour prendre la Direction Technique de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, puis la Direction des Métiers d'Assurance de 2013 à 2023. Enfin, il prend la direction des Risques Climatiques Emergents.
Aleksandr Pak
Doctorant
Aleksandr Pak, doctorant de la chaire, a obtenu un Master en mathématiques avancées à l'ENS de Lyon, dont il est ancien élève. Pendant ses études il s'est orienté vers le parcours Probabilités et Statistiques. Ce parcours lui a permis de découvrir les domaines pluridisciplinaires ou les probabilités jouent un rôle fondamental, tels que le Machine Learning et la Finance Quantitative. Il possède un solide bagage technique en mathématiques ainsi que des compétences en simulation numérique. Son expérience comprend un stage de recherche à l'EPFL, où il a travaillé sur des approches bayésiennes et la physique statistique et un stage de recherche à l'ENS de Lyon où il s'est intéressé à la théorie des matrices aléatoires.
Contacts
Partenariats - emlyon
Ludivine Toutounji
Directrice Adjointe en charge des Partenariats Entreprises
Groupama - Aura
Alexandra BRUN
Communication corporate pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne