Eric ANDRE
Professeur associé, Responsable du département Quantitative Finance & Economics
Thèmes de recherche
1. Théorie de la décision dans le risque et l'ambiguïté
2. Marchés financiers et valorisation d'actifs
3. Finance en temps continu
4. Mesures de risque
5. Gestion de portefeuille
Publications
André, Eric, Schneider, Lorenz, Tavin, Bertrand. 2023. Measuring Information Flows in Option Markets: A Relative Entropy Approach. Journal of Derivatives, 31 (2) : 73-99 p.
André, Eric, Bommier, Antoine, Le Grand, François. 2022. The impact of risk aversion and ambiguity aversion on annuity and saving choices. Journal of Risk and Uncertainty, 65 (1) : 33-56 p.
André, Eric. 2016. Crisp monetary acts in multiple-priors models of decision under ambiguity. Journal of Mathematical Economics, 67 : 153-161 p.
André, Eric. 2014. Optimal portfolio with vector expected utility. Mathematical Social Sciences, 69 : 50-62 p.
Articles académiques
André, Eric. 2024. Decision criteria under ambiguity for robust portfolio choice given a sample of assets’ returns. 33rd, Copenhagen, Denmark, June 30th - July 3rd, 2024. Copenhagen : The Association of European Operational Research societies
Communications de conférences
André, Eric, Laurent, Bernard. 2024. Monsieur Le Maire, le vrai courage serait de taxer les superprofits. Libération
André, Eric, Laurent, Bernard. 2023. « Nous vivons mondialement une économie de casino avec des montages financiers toujours plus complexes ». Le Monde
André, Eric, Laurent, Bernard. 2020. A Wall Street, tout va bien, merci. La Croix: 27-27 p.