François QUITTARD-PINON
Emeritus Professor
Research topics
1. Financial modeling
2. Debt markets and their products
3. Life insurance products
- Equity Index Annuities
- Variable Annuities
4. Financial Theory
5. Option theory and its applications
Publications
Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François, Su, Xiaoshan. 2020. Pricing and hedging defaultable participating contracts with regime switching and jump risk. Decisions in Economics and Finance, 43 : 303-339 p.
Quittard-Pinon, François, Kelani, Abdou. 2018. Life Insurance with Guarantees. Bankers Markets and Investors, 150 : 21-31 p.
Kelani, Abdou, Quittard-Pinon, François. 2017. Pricing and Hedging Variable Annuities in a Lévy Market: A Risk Management Perspective. The Journal of Risk and Insurance, 84 (1) : 209-238 p.
Kelani, Abdou, Quittard-Pinon, François. 2014. Pricing, Hedging and Assessing Risk in a General Lévy Context. Bankers, Markets and Investors, 131 : 30-42 p.
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Academic articles
Quittard-Pinon, François. 2014. Pricing and hedging variable annuities. 6th, Vietri Sul Mare, Italy, April 22-24, 2014. Università degli Studi di Salerno
Quittard-Pinon, François. 2014. A risk management perspective for variable annuities. 2014, Grenoble, Mars, 2014. Grenoble Ecole de Management
Le Courtois, Olivier, Bernard, Carole, Quittard-Pinon, François. 2008. Assessing the Market Value of Safety Loadings.
Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François, Bernard, Carole. 2008. Assessing the Market Value of Safety Loadings.
Bernard, Carole, Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François. 2008. Assessing the Market Value of Safety Loadings.
Bernard, Carole, Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François. 2007. Pricing derivatives with barriers in a stochastic interest rate environment.
Bernard, Carole, Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François. 2007. Pricing Derivatives with Barriers in a Stochastic Interest Rate Environment.
Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François. 2006. Risk-Neutral and Actual Default Probabilities with an Endogenous Bankruptcy Jump-Diffusion Model.
Bernard, Carole, Le Courtois, Olivier, Quittard-Pinon, François. 2006. Assessing the market value of safety loadings. , 23 P. 23 P.
Quittard-Pinon, François, CHRETIEN, Laurent. 2001. Pricing Formulae for Exotic Caps.
Quittard-Pinon, François. 1981. Eléments de construction d'un modèle empirique prévisionnel.
Conferences
Quittard-Pinon, François, Rolando, Thierry, Le Grand, François. 2012. La gestion du risque de taux d'intérêt. Paris : Economica, 1 vol. (471 p.)
Quittard-Pinon, François, Boulier, Jean-François. 2003. Marchés des capitaux et théorie financière. Paris : Economica, 1 vol. (555 p.)
Quittard-Pinon, François. 2002. Mathématiques financières. Colombelles : Éd. EMS, Management & société, 1 vol. (277 p.)
Books
Kelani, Abdou, Quittard-Pinon, François. 2014. Pricing and Hedging Variable Annuities. In PERNA, Cira, SIBILLO, Marilena, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer, 121-124 P.
Quittard-Pinon, François, Randrianarivony, Rivo. 2010. Fair costs of guaranteed minimum death benefit contracts. In CORAZZA, Marco, PIZZI, Claudio, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer, 283-293 P.
Quittard-Pinon, François, CHRETIEN, Laurent. 2000. Options sharks dans un cadre stochastique de taux d'intérêt. In Bellalah, Mondher, ABDEL, RAHMAN Kamal, Gestion des risques dans un cadre international. Economica
Quittard-Pinon, François. 1999. Arbitrage, Assurance de portefeuille, contrats financiers, duplication, produit sur taux,structure par terme des taux d'intérêt. In LE, DUFF Robert, Encyclopedie de la gestion et du management. Dalloz
Quittard-Pinon, François. 1997. Options : le modèle binomial, modèle de Black et Scholes et leurs extensions. In Simon, Yves, Encyclopédie des marchés financiers. Economica
Quittard-Pinon, François, SIKORAV, Jacques. 1994. Time risk an financial decision. In MUNIER, Bertrand, MACHINA, Mark J, Models and experiments in risk and rationality. Kluwer Academics Press
Book chapters
Quittard-Pinon, François. 2014. "Il y a en finance de marché des opportunités bien réelles". Finance Grandes Ecoles & Universités, 27: 1 P.
Quittard-Pinon, François. 2012. Le métier de trader fait moins rêver. Le journal des Grandes Ecoles: 2 P.
CHESNEY, Marc, Quittard-Pinon, François. 1996. Les produits dérivés: la couverture des risques de taux et de change. Risques, Les cahiers de l'assurance, 28
Navatte, Patrick, Quittard-Pinon, François. 1995. L' évaluation des options de change matif et de contrats dits "exotiques". Analyse Financière: 82-88 P.